Universität Trier
LDV / Computerlinguistik
PS Quantitative Linguistik, Sommersemester 2005
Leitung: Prof. Dr. Reinhard Köhler
Referent: Kai Kugler

Markov-Ketten

Simulation

• S={a,b,c}
• Anfangszustand sei b (also X₀=b), die Anfangsverteilung ist
die zweite Zeile der Matrix.
• Übergangswahrscheinlichkeiten, um von einem Zustand zum nächsten zu gelangen. also
  p_ij = P{X_t+1 = j | X_t = i}
  (die Einträge dieser Matrix sind alle nichtnegativ, die Zeilensummen jeweils 1)
  
• Um von einem Zustand zum nächsten zu kommen brauchen wir je eine Zufallszahl U zwischen 0 und 1.

Übergangswahrscheinlichkeiten